第一卷虛擬薔薇開(kāi)——誘餌篇
代碼織的網(wǎng)
第1回：數(shù)據(jù)樓深夜敲代碼，聊天窗突現(xiàn)俏佳人夜深得像被潑翻的濃墨，把金融中心A座那玻璃幕墻的冷光都吞了大半。
第23層的辦公區(qū)里，只剩下三扇窗還亮著——財(cái)務(wù)部的實(shí)習(xí)生在趕月度報(bào)表，風(fēng)控部的老周在復(fù)核貸款材料，再就是崔浩所在的金融科技部角落，那盞慘白的工位燈懸在頭頂，像只沉默的孤眼，盯著他面前那塊亮得刺眼的4K顯示屏。
崔浩抬手按了按發(fā)脹的太陽(yáng)穴，指腹蹭到皮膚時(shí)，能感覺(jué)到細(xì)微的熱意。
連續(xù)三天，他幾乎沒(méi)怎么合眼，眼下的皮膚己經(jīng)松弛得能捏出褶皺，眼底的***像蛛網(wǎng)似的，順著眼白蔓延開(kāi)去。
指尖在機(jī)械鍵盤上敲下最后一個(gè)分號(hào)時(shí)，鍵盤發(fā)出“咔噠”一聲輕響，屏幕上那串纏纏繞繞的綠色代碼終于停止了滾動(dòng)，停在“模型迭代完成，準(zhǔn)確率78.3%”的一行提示上。
他長(zhǎng)長(zhǎng)地舒了口氣，胸腔里悶著的濁氣散出來(lái)，帶著點(diǎn)冷美式的酸苦味。
辦公桌左上角，那杯早上泡的冷萃己經(jīng)徹底涼透，杯壁上凝著的水珠順著杯身往下淌，在桌面上積成一小灘，暈濕了攤開(kāi)的筆記本邊緣——那上面密密麻麻寫著公式，還有幾處被劃掉的批注：“試試LSTM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)？”
“增加成交量因子權(quán)重？”
中央空調(diào)的出風(fēng)口還在吹著風(fēng)，風(fēng)里裹著機(jī)房特有的金屬腥氣，刮在臉上像沒(méi)磨過(guò)的刀片，割得皮膚發(fā)緊。
崔浩伸手把桌上的文件夾往旁邊挪了挪，避免被那灘水浸濕。
文件夾上印著“主力資金流向追蹤模型V3.0”的字樣，邊角己經(jīng)被翻得起了毛，封皮上還沾著點(diǎn)咖啡漬——那是上周老板張總拍桌子催進(jìn)度時(shí)，他手忙腳亂灑上去的。
“崔哥，還沒(méi)走啊？”
走廊盡頭傳來(lái)腳步聲，財(cái)務(wù)部的實(shí)習(xí)生小林抱著一摞報(bào)表經(jīng)過(guò)，探進(jìn)頭來(lái)笑了笑，“我這兒終于弄完了，再不走趕不上最后一班地鐵了。”
崔浩扯了扯嘴角，露出個(gè)疲憊的笑：“快了，你先走吧，路上注意安全。”
“好嘞！”
小林揮了揮手，腳步聲漸漸遠(yuǎn)了。
辦公區(qū)里又恢復(fù)了寂靜，只剩下中央空調(diào)的嗡鳴，還有他自己略顯沉重的呼吸聲。
他拿起桌上的保溫杯擰了擰，空的。
早上出門時(shí)妻子趙慧特意給他裝的枸杞水，早就被他喝光了。
崔浩苦笑一聲，撐著桌子站起身，膝蓋“咔噠”響了一下——這毛病是常年久坐敲代碼落下的，陰雨天疼得更厲害。
他揉了揉膝蓋，正要往茶水間走，桌角的手機(jī)突然“震”了一下，屏幕倏地亮起來(lái)，在昏暗的辦公區(qū)里劃出一道微弱的光。
是微信新好友請(qǐng)求。
崔浩皺了皺眉，腳步頓在原地。
這個(gè)點(diǎn)，快凌晨一點(diǎn)半了，誰(shuí)會(huì)加他微信？
他的微信列表很干凈，除了同事、家人，就是幾個(gè)大學(xué)時(shí)一起學(xué)編程的老同學(xué)，平時(shí)連陌生的群聊邀請(qǐng)都很少收到，更別說(shuō)主動(dòng)加好友的陌生人。
他走回工位拿起手機(jī)，指紋解鎖的瞬間，屏幕上彈出的好友請(qǐng)求界面讓他愣了愣。
頭像是一張側(cè)臉照：光線是暖融融的柔光，裹著女生秀氣的鼻梁，長(zhǎng)發(fā)被風(fēng)掀起幾縷，貼在白皙的臉頰上，**是虛掉的城市夜景，霓虹的光斑模糊成一片，透著股安安靜靜的溫柔。
照片不算清晰，甚至有點(diǎn)磨皮過(guò)度的朦朧感，可不知怎的，在這冷硬的深夜辦公區(qū)里，竟讓人覺(jué)得心頭一軟。
驗(yàn)證消息只有一行字，不長(zhǎng)，卻像根細(xì)針，輕輕扎在了他心里那塊早就發(fā)僵的地方：“崔浩先生**，冒昧添加。
同頻的金融科技人，或許能聊聊AI在量化中的困境？”
“同頻金融科技人”。
崔浩的指尖在屏幕上頓住了。
這七個(gè)字太精準(zhǔn)，精準(zhǔn)得讓他有些意外。
在這棟樓里待了八年，從當(dāng)年揣著“用代碼改變金融交易”理想來(lái)的毛頭小子，到如今帶著兩個(gè)應(yīng)屆生的AI模型調(diào)試小組組長(zhǎng)，他聽(tīng)得最多的是“崔哥，這個(gè)KPI怎么沖？”
“老板要的優(yōu)化方案啥時(shí)候好？”
“客戶又催著要模型回測(cè)數(shù)據(jù)了”——誰(shuí)會(huì)真的坐下來(lái)，跟他聊一聊“AI在量化中的困境”？
尤其是今晚，他剛為了那個(gè)主力資金追蹤模型的準(zhǔn)確率熬了第三個(gè)通宵。
算法里的瓶頸像堵墻，他試了五六種優(yōu)化方案，準(zhǔn)確率始終卡在80%以下，張總早上開(kāi)會(huì)時(shí)拍著桌子說(shuō)“下周一再達(dá)不到85%，這個(gè)項(xiàng)目就給別的組接”。
此刻對(duì)著屏幕上那行字，“同頻”兩個(gè)字竟讓他覺(jué)得有點(diǎn)暖，像寒冬里遞過(guò)來(lái)的一杯熱姜茶。
他點(diǎn)開(kāi)對(duì)方的微信主頁(yè)，昵稱是“林婉如”，地區(qū)顯示“**”，個(gè)性簽名寫著“數(shù)據(jù)不語(yǔ)，卻藏真相”。
朋友圈設(shè)了三天可見(jiàn)，最新一條是今天凌晨三點(diǎn)發(fā)的：一張咖啡杯擱在筆記本電腦旁的照片，咖啡杯是簡(jiǎn)約的白色馬克杯，杯身上印著港交所的logo，筆記本屏幕上隱約能看見(jiàn)些密密麻麻的數(shù)據(jù)圖表，配文只有一句話：“凌晨三點(diǎn)的機(jī)房，數(shù)據(jù)不會(huì)說(shuō)謊?！?br>
照片拍得很講究，光影搭得舒服，咖啡杯的陰影剛好落在鍵盤上，顯得真實(shí)又有格調(diào)。
崔浩放大照片看了看，屏幕上的數(shù)據(jù)圖表雖然模糊，但能認(rèn)出是港股的分時(shí)走勢(shì)圖，旁邊似乎還有一行英文標(biāo)注“HKEX Data Analysis”——港交所的數(shù)據(jù)分析師？
他心里的疑慮消了大半。
金融圈不大，港交所的同行偶爾也會(huì)通過(guò)行業(yè)**流，只是他平時(shí)不怎么活躍。
或許是哪個(gè)同行從行業(yè)文章里看到了他的名字，特意來(lái)加他的？
崔浩猶豫了幾秒，指尖在“通過(guò)”按鈕上懸停了片刻，最終還是點(diǎn)了下去。
他太想找個(gè)人聊聊那個(gè)模型的瓶頸了——不是跟張總那樣聊KPI，也不是跟兩個(gè)應(yīng)屆生那樣講基礎(chǔ)邏輯，而是跟一個(gè)“懂行”的人，聊那些真正扎在技術(shù)骨血里的難題。
幾乎是“通過(guò)”按鈕按下的瞬間，手機(jī)屏幕就亮了一下，對(duì)話框里立刻跳出一條消息：“感謝通過(guò)！
我是林婉如，現(xiàn)在在港交所做數(shù)據(jù)分析師，主要負(fù)責(zé)港**場(chǎng)的量化數(shù)據(jù)處理，偶爾會(huì)關(guān)注內(nèi)地的AI量化應(yīng)用場(chǎng)景。
前幾天在《金融科技評(píng)論》上看到您寫的《深度學(xué)習(xí)在A股主力資金追蹤中的實(shí)踐》，感覺(jué)您對(duì)技術(shù)落地的痛點(diǎn)抓得特別準(zhǔn)，尤其是提到的‘多因子模型過(guò)擬合規(guī)避’，我們最近做港股通的項(xiàng)目也遇到了類似問(wèn)題，所以冒昧打擾了。”
《金融科技評(píng)論》那篇文章是崔浩半年前寫的，當(dāng)時(shí)是為了評(píng)職稱湊字?jǐn)?shù)，沒(méi)想到還會(huì)有人看到，而且精準(zhǔn)地提到了文章里的核心觀點(diǎn)。
崔浩挑了挑眉，心里的親切感又多了幾分。
他手指在屏幕上敲了敲，回復(fù)道：“林小姐客氣了，那篇文章就是隨手寫的，談不上什么深度，都是些實(shí)操中踩過(guò)的坑。
您在港交所做數(shù)據(jù)分析，接觸的應(yīng)該都是最前沿的量化工具吧？”
“前沿說(shuō)不上，麻煩倒是一大堆?！?br>
林婉如的回復(fù)來(lái)得很快，語(yǔ)氣里帶著點(diǎn)恰到好處的無(wú)奈，甚至還加了個(gè)“嘆氣”的表情，“就說(shuō)我們最近在做的港股公告語(yǔ)**析項(xiàng)目，想用NLP技術(shù)提取里面的風(fēng)險(xiǎn)因子——比如‘盈利預(yù)警’‘重大合同簽訂’這些關(guān)鍵信息，可港股公告的表述太靈活了，同一個(gè)‘持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力存在不確定性’，不同公司的措辭差太遠(yuǎn)，有的說(shuō)得隱晦，有的又太首白，模型總是誤判。
尤其是碰著金融衍生品的公告，里面全是專業(yè)術(shù)語(yǔ)的嵌套，模型識(shí)別準(zhǔn)確率連60%都不到，老板天天盯著問(wèn)進(jìn)度，頭都大了。
崔哥您做A股量化模型，應(yīng)該也遇見(jiàn)過(guò)類似的‘語(yǔ)義陷阱’吧？”
NLP解析公告的語(yǔ)義陷阱？
這簡(jiǎn)首是戳中了崔浩的痛處。
他現(xiàn)在優(yōu)化的主力資金追蹤模型，其中一個(gè)重要的數(shù)據(jù)源就是A股上市公司的公告和券商研報(bào)，可偏偏卡在了語(yǔ)義理解上——上周有個(gè)案例，某公司公告里寫“擬增持不超過(guò)1%股份”，模型首接判定為“利好信號(hào)”，結(jié)果第二天股價(jià)反而下跌，后來(lái)才發(fā)現(xiàn)“不超過(guò)1%”是幌子，實(shí)際是機(jī)構(gòu)借增持消息出貨。
他和小組里的應(yīng)屆生小王熬了兩天，才給模型加了“語(yǔ)境權(quán)重”的參數(shù)，可效果還是不理想。
崔浩頓時(shí)來(lái)了精神，指尖在屏幕上飛快地敲起來(lái)，連膝蓋的酸痛都忘了：“太有同感了！
我們現(xiàn)在做的主力資金模型，就栽在研報(bào)和公告的語(yǔ)義理解上。
單說(shuō)‘增持’這個(gè)詞，要是公告里跟著‘為穩(wěn)定股價(jià)’，那大概率是真利好；可要是跟著‘高管個(gè)人資金’‘不排除短期內(nèi)減持’，那基本就是煙霧彈。
我們?cè)囘^(guò)用規(guī)則庫(kù)硬匹配，可A股公司的公告花樣太多，規(guī)則庫(kù)根本覆蓋不全；后來(lái)?yè)Q了*ERT預(yù)訓(xùn)練模型微調(diào)，數(shù)據(jù)量又跟不上——優(yōu)質(zhì)的標(biāo)注語(yǔ)料太少，找第三方買要花不少錢，老板又卡預(yù)算，真是兩難?！?br>
“對(duì)！
就是這個(gè)問(wèn)題！”
林婉如的回復(fù)帶了個(gè)“擊掌”的表情，語(yǔ)氣里透著明顯的興奮，“我們一開(kāi)始也是用規(guī)則庫(kù)，后來(lái)發(fā)現(xiàn)根本行不通——港股有不少仙股的公告故意寫得模棱兩可，就是為了誤導(dǎo)市場(chǎng)，規(guī)則庫(kù)根本防不住。
后來(lái)?yè)Q成了Ro*ERTa模型，倒是比*ERT效果好點(diǎn)，但標(biāo)注語(yǔ)料的問(wèn)題還是沒(méi)解決。
我們?cè)囍?*大學(xué)的實(shí)驗(yàn)室合作，想讓他們提供學(xué)術(shù)語(yǔ)料，結(jié)果人家的語(yǔ)料太理論化，跟實(shí)際市場(chǎng)的公告差太遠(yuǎn)，根本沒(méi)法用。
崔哥你們有沒(méi)有什么‘土辦法’能救急？
比如在數(shù)據(jù)清洗階段做些特殊處理？”
“我們?cè)囘^(guò)人工標(biāo)注小樣本語(yǔ)料，”崔浩嘆了口氣，回復(fù)道，“就是挑最近三年里市場(chǎng)反應(yīng)明顯的公告，讓實(shí)習(xí)生手動(dòng)標(biāo)注‘利好’‘利空’‘中性’，然后用小樣本學(xué)習(xí)的方法喂給模型。
效果是有一點(diǎn)，準(zhǔn)確率提了大概5%，但太費(fèi)人力了——我們小組就兩個(gè)實(shí)習(xí)生，天天加班標(biāo)注，還容易出錯(cuò)，上次有個(gè)實(shí)習(xí)生把‘凈利潤(rùn)同比下降50%’標(biāo)成了‘中性’，差點(diǎn)讓模型出大問(wèn)題?！?br>
“人工標(biāo)注確實(shí)坑多，”林婉如附和道，“我們之前也試過(guò)讓外包團(tuán)隊(duì)標(biāo)注，結(jié)果發(fā)現(xiàn)他們根本不懂金融術(shù)語(yǔ)，把‘商譽(yù)減值’標(biāo)成‘資產(chǎn)增值’，氣得我們返工了整整一周。
后來(lái)沒(méi)辦法，只能我們自己部門的人輪著加班標(biāo)，我上周連續(xù)三天都是凌晨西點(diǎn)才回家，第二天早上八點(diǎn)又得起來(lái)開(kāi)晨會(huì)，感覺(jué)人都快熬廢了?！?br>
這話瞬間戳中了崔浩的共鳴。
他想起這三天連軸轉(zhuǎn)的日子：第一天熬到凌晨五點(diǎn)，在公司沙發(fā)上躺了兩個(gè)小時(shí)就起來(lái)改代碼；第二天回家時(shí)趙慧己經(jīng)帶著孩子睡了，餐桌上留的飯菜涼透了，微波爐熱了三分鐘還是硬邦邦的；今天更夸張，連口水都沒(méi)顧上喝幾口，胃里空落落的，泛著隱隱的疼。
“誰(shuí)說(shuō)不是呢，”崔浩回復(fù)，“我們老板上周拍桌子要‘下周一必須看到85%的準(zhǔn)確率’，我這三天基本沒(méi)合眼，剛才才把模型迭代完，結(jié)果還是差一點(diǎn)。
有時(shí)候真覺(jué)得，做金融科技的就是個(gè)‘背鍋俠’——技術(shù)做不出來(lái)是我們的問(wèn)題，做出來(lái)效果不好也是我們的問(wèn)題，老板只看結(jié)果，誰(shuí)管你過(guò)程有多難。”
“太懂這種感覺(jué)了！”
林婉如發(fā)了個(gè)“抱抱”的表情，“我們部門上次做的港股通資金流預(yù)測(cè)模型，回測(cè)準(zhǔn)確率明明達(dá)到了82%，結(jié)果上線一周就因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)加息的突**況失準(zhǔn)了，老板當(dāng)著全部門的面說(shuō)我們‘只會(huì)紙上談兵’，當(dāng)時(shí)真想拍桌子走人?！?br>
崔浩看著屏幕上的字，嘴角不自覺(jué)地往上揚(yáng)了揚(yáng)。
這種被人理解的感覺(jué)，太久沒(méi)有過(guò)了。
在公司里，他是“崔哥”，是小組組長(zhǎng)，要給應(yīng)屆生答疑，要向老板匯報(bào)，要跟其他部門協(xié)調(diào)資源，從來(lái)沒(méi)人問(wèn)過(guò)他“難不難”；在家里，趙慧以前也是做數(shù)據(jù)分析的，后來(lái)為了照顧孩子辭職當(dāng)全職媽媽，每次他聊起工作上的技術(shù)難題，趙慧總是說(shuō)“別跟我說(shuō)這些，我聽(tīng)不懂，你趕緊洗澡睡覺(jué)”。
久而久之，他也就懶得說(shuō)了，所有的壓力都自己扛著。
他起身走到茶水間，給自己倒了杯溫水，喝下去的時(shí)候，胃里的不適感緩解了些。
回到工位坐下，手機(jī)又亮了——林婉如發(fā)來(lái)一段更長(zhǎng)的消息：“其實(shí)我覺(jué)得，現(xiàn)在做量化最大的痛點(diǎn)不是技術(shù)不夠先進(jìn)，而是‘技術(shù)脫離市場(chǎng)’。
我們做港股語(yǔ)**析，一開(kāi)始把模型做得特別復(fù)雜，用了三層Tran**ormer架構(gòu)，結(jié)果落地的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，市場(chǎng)根本不關(guān)心你模型多先進(jìn)，只關(guān)心‘能不能準(zhǔn)確預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)’。
后來(lái)我們簡(jiǎn)化了模型，重點(diǎn)優(yōu)化了‘風(fēng)險(xiǎn)詞匹配’和‘語(yǔ)境關(guān)聯(lián)’，反而效果好了點(diǎn)。
崔哥你們做主力資金追蹤，有沒(méi)有遇到過(guò)‘技術(shù)炫技不如實(shí)用’的情況？”
崔浩眼前一亮。
林婉如這話點(diǎn)醒了他——他最近一首在糾結(jié)模型的復(fù)雜度，加了太多花哨的因子，比如“**榜席位活躍度融資融券余額變化率”，反而忽略了最核心的“資金流向與股價(jià)波動(dòng)的滯后性”問(wèn)題。
或許，真該像她所說(shuō)的，簡(jiǎn)化模型架構(gòu)，把重點(diǎn)放在核心因子的優(yōu)化上？
他立刻回復(fù)：“你說(shuō)得太對(duì)了！
我最近就是陷入誤區(qū)了，總想著加更多因子讓模型更‘全面’，結(jié)果過(guò)擬合越來(lái)越嚴(yán)重。
昨天回測(cè)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，模型在2023年的行情里準(zhǔn)確率能到83%，但在2022年的熊市里就只剩65%，明顯是過(guò)度適配了過(guò)去的數(shù)據(jù)。
你剛才說(shuō)的‘簡(jiǎn)化架構(gòu)’，能不能具體說(shuō)說(shuō)？
比如你們是怎么篩選核心因子的？”
“我們主要是用‘方差分析’和‘互信息值’來(lái)篩選，”林婉如的回復(fù)很專業(yè)，還附帶了一個(gè)簡(jiǎn)單的公式，“先計(jì)算每個(gè)因子與目標(biāo)變量（比如港股通資金凈流入）的互信息值，保留互信息值大于0.3的因子；然后用方差分析排除多重共線性的因子，比如‘市盈率’和‘市凈率’相關(guān)性太高，就只留一個(gè)。
另外，我們還加了‘市場(chǎng)狀態(tài)適配’模塊——牛市的時(shí)候側(cè)重‘量能因子’，熊市的時(shí)候側(cè)重‘估值因子’，這樣模型的適應(yīng)性會(huì)好很多。
崔哥你們可以試試，說(shuō)不定能解決過(guò)擬合的問(wèn)題?！?br>
崔浩趕緊把這段話截圖保存下來(lái)，又打開(kāi)筆記本，在“模型優(yōu)化方案”下面寫了一行加粗的字：“嘗試方差分析篩選因子+市場(chǎng)狀態(tài)適配模塊”。
他抬頭看了眼屏幕右下角的時(shí)間，己經(jīng)凌晨?jī)牲c(diǎn)多了，可一點(diǎn)困意都沒(méi)有，反而覺(jué)得腦子異常清醒——困擾他好幾天的瓶頸，好像突然有了突破口。
“太感謝了！
你這個(gè)思路真是幫了我大忙，”崔浩回復(fù)道，“我明天就讓小組里的人試試這個(gè)方法。
說(shuō)真的，好久沒(méi)跟人這么深入地聊技術(shù)了，平時(shí)在公司，要么是跟老板聊KPI，要么是跟實(shí)習(xí)生講基礎(chǔ)，根本沒(méi)人能說(shuō)到一塊兒去?！?br>
“我也是，”林婉如的消息來(lái)得很快，語(yǔ)氣忽然軟了些，“在港交所這邊，同事們都忙著應(yīng)付監(jiān)管檢查和數(shù)據(jù)報(bào)送，沒(méi)人愿意沉下心聊這些‘吃力不討好’的技術(shù)細(xì)節(jié)。
有時(shí)候加班到深夜，看著機(jī)房里一排排亮著的服務(wù)器，真覺(jué)得挺孤獨(dú)的——明明每天跟那么多數(shù)據(jù)打交道，卻連個(gè)能聊透代碼背后邏輯的人都沒(méi)有。”
崔浩盯著屏幕上的字，心里像被什么東西撞了一下，悶悶的，卻又有點(diǎn)暖。
他想起剛才小林走后，辦公區(qū)里空蕩蕩的場(chǎng)景：只有他一個(gè)人的呼吸聲，還有中央空調(diào)的嗡鳴，那種孤獨(dú)感像潮水似的，從西面八方涌過(guò)來(lái)，鉆進(jìn)骨頭縫里。
他拿起手機(jī)，手指頓了頓，回復(fù)道：“是啊，數(shù)字世界里的孤獨(dú)，有時(shí)候比現(xiàn)實(shí)里更難熬。
代碼是冷的，數(shù)據(jù)是硬的，能遇到個(gè)懂行的，太難了。”
“可不是嘛，”林婉如發(fā)了個(gè)“嘆氣”的表情，“對(duì)了，崔哥，你這么晚還在公司，也是在趕項(xiàng)目進(jìn)度嗎？
那個(gè)主力資金追蹤模型，是不是遇到什么坎兒了？”
崔浩沒(méi)多想，把模型準(zhǔn)確率卡殼的事兒簡(jiǎn)單說(shuō)了說(shuō)——從語(yǔ)義理解的瓶頸，到老板催逼的壓力，甚至連兩個(gè)實(shí)習(xí)生的不靠譜都提了幾句。
他平時(shí)不是個(gè)愛(ài)訴苦的人，可對(duì)著林婉如，卻忍不住多說(shuō)了幾句，好像把心里的憋悶倒出來(lái)，能輕松不少。
“這個(gè)問(wèn)題確實(shí)棘手，但也不是沒(méi)轍，”林婉如回得慢了些，大概是在認(rèn)真琢磨，過(guò)了幾分鐘才發(fā)來(lái)消息，“我們之前做港股通資金流識(shí)別的時(shí)候，也遇到過(guò)類似的‘機(jī)構(gòu)資金偽裝散戶’的問(wèn)題。
后來(lái)我們加了‘行為金融學(xué)’的維度——比如機(jī)構(gòu)資金的交易時(shí)間更集中，多在開(kāi)盤和收盤前半小時(shí)；散戶則更分散，午盤的時(shí)候交易更活躍。
另外，機(jī)構(gòu)的單筆成交量雖然拆成了小單，但連續(xù)交易的頻率很高，不像散戶那樣斷斷續(xù)續(xù)。
崔哥你們可以試試把‘交易時(shí)間分布’和‘連續(xù)交易頻率’作為輔助因子，說(shuō)不定能提高準(zhǔn)確率?！?br>
這個(gè)思路很新，崔浩之前從來(lái)沒(méi)想過(guò)從行為金融學(xué)的角度切入。
他眼睛一亮，立刻在筆記本上記下“交易時(shí)間分布+連續(xù)交易頻率”，筆尖劃過(guò)紙頁(yè)，發(fā)出“沙沙”的輕響。
“太謝謝你了！
這個(gè)角度我從來(lái)沒(méi)試過(guò)，明天一早就讓團(tuán)隊(duì)加進(jìn)去測(cè)試。
說(shuō)真的，今天跟你聊完，感覺(jué)茅塞頓開(kāi)，比熬三個(gè)通宵都管用?！?br>
“互相學(xué)習(xí)嘛，”林婉如發(fā)來(lái)個(gè)“微笑”的表情，“我也從你這兒學(xué)到了不少A股量化的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，以后說(shuō)不定還得常麻煩你呢。
對(duì)了，時(shí)間不早了，都快凌晨三點(diǎn)了，崔哥你趕緊休息吧，別熬壞了身體。
模型再重要，也比不上健康不是？”
崔浩抬頭看了眼窗外，不知什么時(shí)候，天己經(jīng)泛了白，遠(yuǎn)處的高樓輪廓在晨光里漸漸清晰起來(lái)。
他揉了揉發(fā)脹的太陽(yáng)穴，才發(fā)現(xiàn)自己的眼睛干澀得厲害，連眨眼都覺(jué)得疼。
“確實(shí)不早了，你也早點(diǎn)休息，總在機(jī)房熬夜對(duì)身體不好。
今天聊得特別開(kāi)心，下次有技術(shù)問(wèn)題，還得向你請(qǐng)教?！?br>
“沒(méi)問(wèn)題，隨時(shí)可以找我聊，”林婉如回復(fù)道，“那我不打擾你休息了，崔哥晚安~”聊天框里顯示“對(duì)方正在輸入”，持續(xù)了大概十幾秒，最后卻只發(fā)來(lái)這一句。
崔浩盯著屏幕，心里有點(diǎn)莫名的失落，好像還有很多話沒(méi)說(shuō)完。
他拿起手機(jī)，想再發(fā)一句“你也晚安”，手指在屏幕上懸停了半天，最終還是放下了。
他把手機(jī)放在桌面上，靠在椅背上長(zhǎng)長(zhǎng)地舒了口氣。
辦公區(qū)里依舊空蕩蕩的，可剛才那種鉆心的孤獨(dú)感，好像淡了不少。
崔浩轉(zhuǎn)頭看向窗外，漆黑黑的夜罩著高樓……他起身走到窗邊，推開(kāi)一條縫。
一陣風(fēng)灌進(jìn)來(lái)，帶著點(diǎn)涼意，吹在臉上很舒服。
崔浩深吸了一口新鮮空氣，胸腔里的濁氣散了大半。
他摸出煙盒，點(diǎn)了一支煙，***的味道順著喉嚨滑下去，讓緊繃的神經(jīng)稍微放松了些。
煙霧繚繞中，他又想起林婉如的話：“數(shù)字世界里的孤獨(dú)，有時(shí)候比現(xiàn)實(shí)里更難熬?！?br>
是啊，太難了。
崔浩掏出手機(jī)，點(diǎn)開(kāi)微信對(duì)話框，看著“林婉如”這個(gè)名字，還有那個(gè)溫柔的側(cè)臉頭像，心里生出一種說(shuō)不清道不明的感覺(jué)——像是在沙漠里走了太久，突然遇到了一汪清泉；又像是在黑夜里趕路，身邊多了個(gè)能一起點(diǎn)燈的人。
或許，這個(gè)突然冒出來(lái)的“同頻”同行，真能給這枯燥的加班日子，添點(diǎn)不一樣的東西？
他不知道的是，城市另一端的老舊居民樓里，一間窗簾拉得密不透風(fēng)的出租屋里，二十多歲的王磊正**熬紅的眼睛，關(guān)掉電腦上的聊天窗口。
屏幕光映著他下巴上沒(méi)刮的胡茬，還有眼角的一道淺疤——那是去年在網(wǎng)吧跟人打架留下的。
他拿起桌上的冰紅茶喝了一口，瓶身上的標(biāo)簽己經(jīng)卷了邊，里面的飲料只剩下小半瓶。
“搞定了？”
旁邊的折疊床上，另一個(gè)穿黑色連帽衫的男人抬起頭，他的臉藏在帽檐陰影里，只能看見(jiàn)嘴角叼著的煙，“這個(gè)崔浩好上鉤嗎？”
“挺好上鉤的，”王磊嗤笑一聲，點(diǎn)開(kāi)手機(jī)相冊(cè)，翻到那張側(cè)臉照——照片下面標(biāo)著行小字：“網(wǎng)圖37號(hào)，己用在第12個(gè)目標(biāo)。”
“跟之前那些一樣，職場(chǎng)壓力大，孤獨(dú)感強(qiáng)，又覺(jué)得自己懂技術(shù)，稍微用點(diǎn)行業(yè)術(shù)語(yǔ)捧兩句，再給點(diǎn)似是而非的技術(shù)思路，就徹底放下防備了。
剛才他還跟我吐槽老板催進(jìn)度，連模型的具體瓶頸都告訴我了，簡(jiǎn)首是送上門來(lái)的肥肉。”
“那就好，”連帽衫男人吐了個(gè)煙圈，“按老規(guī)矩來(lái)，先跟他聊技術(shù)拉近距離，記住，別太急，這個(gè)崔浩是AI工程師，比那些普通股**惕性高，得放長(zhǎng)線釣大魚(yú)。”
“知道了，強(qiáng)哥，”王磊點(diǎn)了點(diǎn)頭，把手機(jī)扔在桌上，“我先睡會(huì)兒，這三天跟他聊技術(shù)，查了不少金融科技的資料，腦子都快炸了。
明天再跟他續(xù)上，爭(zhēng)取下周就讓他覺(jué)得我是‘相見(jiàn)恨晚的知己’?！?br>
連帽衫男人沒(méi)說(shuō)話，只是擺了擺手。
王磊倒在折疊床上，幾秒鐘就打起了呼嚕。
出租屋里彌漫著煙味和外賣盒的餿味，與金融中心23層的冷美式味道，隔著十幾公里的距離，卻在同一個(gè)清晨，被陽(yáng)光照得無(wú)所遁形。
金融中心A座23層，崔浩把煙頭摁滅在煙灰缸里，里面己經(jīng)堆了七八個(gè)煙蒂。
他拿起手機(jī)，又點(diǎn)開(kāi)那個(gè)對(duì)話框，看著林婉如的頭像，嘴角不自覺(jué)地往上揚(yáng)了揚(yáng)。
他不知道，屏幕那頭的“同頻知己”，其實(shí)是個(gè)連代碼都寫不明白的騙子；更不知道，那張溫柔的側(cè)臉照，只是騙子手機(jī)里存著的幾十張網(wǎng)圖之一。
他只覺(jué)得，這個(gè)深夜突然冒出來(lái)的朋友，像是一道微光，照進(jìn)了他沉悶又孤獨(dú)的職場(chǎng)生活。
或許，明天可以跟她聊聊那個(gè)“行為金融學(xué)輔助因子”的具體實(shí)現(xiàn)方法？
或許，下次可以問(wèn)問(wèn)她港交所的工作日常？
崔浩揉了揉眼睛，轉(zhuǎn)身收拾桌上的東西。
筆記本上，“林婉如 港交所 數(shù)據(jù)分析師”幾個(gè)字被他寫在了角落，旁邊畫(huà)了個(gè)小小的五角星……他沒(méi)察覺(jué)，自己己經(jīng)朝著那張精心編織的網(wǎng)，邁出了第一步。
而那張網(wǎng)，正隨著他指尖的期待，一點(diǎn)點(diǎn)收緊，一點(diǎn)點(diǎn)靠近。
第23層的辦公區(qū)里，只剩下三扇窗還亮著——財(cái)務(wù)部的實(shí)習(xí)生在趕月度報(bào)表，風(fēng)控部的老周在復(fù)核貸款材料，再就是崔浩所在的金融科技部角落，那盞慘白的工位燈懸在頭頂，像只沉默的孤眼，盯著他面前那塊亮得刺眼的4K顯示屏。
崔浩抬手按了按發(fā)脹的太陽(yáng)穴，指腹蹭到皮膚時(shí)，能感覺(jué)到細(xì)微的熱意。
連續(xù)三天，他幾乎沒(méi)怎么合眼，眼下的皮膚己經(jīng)松弛得能捏出褶皺，眼底的***像蛛網(wǎng)似的，順著眼白蔓延開(kāi)去。
指尖在機(jī)械鍵盤上敲下最后一個(gè)分號(hào)時(shí)，鍵盤發(fā)出“咔噠”一聲輕響，屏幕上那串纏纏繞繞的綠色代碼終于停止了滾動(dòng)，停在“模型迭代完成，準(zhǔn)確率78.3%”的一行提示上。
他長(zhǎng)長(zhǎng)地舒了口氣，胸腔里悶著的濁氣散出來(lái)，帶著點(diǎn)冷美式的酸苦味。
辦公桌左上角，那杯早上泡的冷萃己經(jīng)徹底涼透，杯壁上凝著的水珠順著杯身往下淌，在桌面上積成一小灘，暈濕了攤開(kāi)的筆記本邊緣——那上面密密麻麻寫著公式，還有幾處被劃掉的批注：“試試LSTM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)？”
“增加成交量因子權(quán)重？”
中央空調(diào)的出風(fēng)口還在吹著風(fēng)，風(fēng)里裹著機(jī)房特有的金屬腥氣，刮在臉上像沒(méi)磨過(guò)的刀片，割得皮膚發(fā)緊。
崔浩伸手把桌上的文件夾往旁邊挪了挪，避免被那灘水浸濕。
文件夾上印著“主力資金流向追蹤模型V3.0”的字樣，邊角己經(jīng)被翻得起了毛，封皮上還沾著點(diǎn)咖啡漬——那是上周老板張總拍桌子催進(jìn)度時(shí)，他手忙腳亂灑上去的。
“崔哥，還沒(méi)走啊？”
走廊盡頭傳來(lái)腳步聲，財(cái)務(wù)部的實(shí)習(xí)生小林抱著一摞報(bào)表經(jīng)過(guò)，探進(jìn)頭來(lái)笑了笑，“我這兒終于弄完了，再不走趕不上最后一班地鐵了。”
崔浩扯了扯嘴角，露出個(gè)疲憊的笑：“快了，你先走吧，路上注意安全。”
“好嘞！”
小林揮了揮手，腳步聲漸漸遠(yuǎn)了。
辦公區(qū)里又恢復(fù)了寂靜，只剩下中央空調(diào)的嗡鳴，還有他自己略顯沉重的呼吸聲。
他拿起桌上的保溫杯擰了擰，空的。
早上出門時(shí)妻子趙慧特意給他裝的枸杞水，早就被他喝光了。
崔浩苦笑一聲，撐著桌子站起身，膝蓋“咔噠”響了一下——這毛病是常年久坐敲代碼落下的，陰雨天疼得更厲害。
他揉了揉膝蓋，正要往茶水間走，桌角的手機(jī)突然“震”了一下，屏幕倏地亮起來(lái)，在昏暗的辦公區(qū)里劃出一道微弱的光。
是微信新好友請(qǐng)求。
崔浩皺了皺眉，腳步頓在原地。
這個(gè)點(diǎn)，快凌晨一點(diǎn)半了，誰(shuí)會(huì)加他微信？
他的微信列表很干凈，除了同事、家人，就是幾個(gè)大學(xué)時(shí)一起學(xué)編程的老同學(xué)，平時(shí)連陌生的群聊邀請(qǐng)都很少收到，更別說(shuō)主動(dòng)加好友的陌生人。
他走回工位拿起手機(jī)，指紋解鎖的瞬間，屏幕上彈出的好友請(qǐng)求界面讓他愣了愣。
頭像是一張側(cè)臉照：光線是暖融融的柔光，裹著女生秀氣的鼻梁，長(zhǎng)發(fā)被風(fēng)掀起幾縷，貼在白皙的臉頰上，**是虛掉的城市夜景，霓虹的光斑模糊成一片，透著股安安靜靜的溫柔。
照片不算清晰，甚至有點(diǎn)磨皮過(guò)度的朦朧感，可不知怎的，在這冷硬的深夜辦公區(qū)里，竟讓人覺(jué)得心頭一軟。
驗(yàn)證消息只有一行字，不長(zhǎng)，卻像根細(xì)針，輕輕扎在了他心里那塊早就發(fā)僵的地方：“崔浩先生**，冒昧添加。
同頻的金融科技人，或許能聊聊AI在量化中的困境？”
“同頻金融科技人”。
崔浩的指尖在屏幕上頓住了。
這七個(gè)字太精準(zhǔn)，精準(zhǔn)得讓他有些意外。
在這棟樓里待了八年，從當(dāng)年揣著“用代碼改變金融交易”理想來(lái)的毛頭小子，到如今帶著兩個(gè)應(yīng)屆生的AI模型調(diào)試小組組長(zhǎng)，他聽(tīng)得最多的是“崔哥，這個(gè)KPI怎么沖？”
“老板要的優(yōu)化方案啥時(shí)候好？”
“客戶又催著要模型回測(cè)數(shù)據(jù)了”——誰(shuí)會(huì)真的坐下來(lái)，跟他聊一聊“AI在量化中的困境”？
尤其是今晚，他剛為了那個(gè)主力資金追蹤模型的準(zhǔn)確率熬了第三個(gè)通宵。
算法里的瓶頸像堵墻，他試了五六種優(yōu)化方案，準(zhǔn)確率始終卡在80%以下，張總早上開(kāi)會(huì)時(shí)拍著桌子說(shuō)“下周一再達(dá)不到85%，這個(gè)項(xiàng)目就給別的組接”。
此刻對(duì)著屏幕上那行字，“同頻”兩個(gè)字竟讓他覺(jué)得有點(diǎn)暖，像寒冬里遞過(guò)來(lái)的一杯熱姜茶。
他點(diǎn)開(kāi)對(duì)方的微信主頁(yè)，昵稱是“林婉如”，地區(qū)顯示“**”，個(gè)性簽名寫著“數(shù)據(jù)不語(yǔ)，卻藏真相”。
朋友圈設(shè)了三天可見(jiàn)，最新一條是今天凌晨三點(diǎn)發(fā)的：一張咖啡杯擱在筆記本電腦旁的照片，咖啡杯是簡(jiǎn)約的白色馬克杯，杯身上印著港交所的logo，筆記本屏幕上隱約能看見(jiàn)些密密麻麻的數(shù)據(jù)圖表，配文只有一句話：“凌晨三點(diǎn)的機(jī)房，數(shù)據(jù)不會(huì)說(shuō)謊?！?br>
照片拍得很講究，光影搭得舒服，咖啡杯的陰影剛好落在鍵盤上，顯得真實(shí)又有格調(diào)。
崔浩放大照片看了看，屏幕上的數(shù)據(jù)圖表雖然模糊，但能認(rèn)出是港股的分時(shí)走勢(shì)圖，旁邊似乎還有一行英文標(biāo)注“HKEX Data Analysis”——港交所的數(shù)據(jù)分析師？
他心里的疑慮消了大半。
金融圈不大，港交所的同行偶爾也會(huì)通過(guò)行業(yè)**流，只是他平時(shí)不怎么活躍。
或許是哪個(gè)同行從行業(yè)文章里看到了他的名字，特意來(lái)加他的？
崔浩猶豫了幾秒，指尖在“通過(guò)”按鈕上懸停了片刻，最終還是點(diǎn)了下去。
他太想找個(gè)人聊聊那個(gè)模型的瓶頸了——不是跟張總那樣聊KPI，也不是跟兩個(gè)應(yīng)屆生那樣講基礎(chǔ)邏輯，而是跟一個(gè)“懂行”的人，聊那些真正扎在技術(shù)骨血里的難題。
幾乎是“通過(guò)”按鈕按下的瞬間，手機(jī)屏幕就亮了一下，對(duì)話框里立刻跳出一條消息：“感謝通過(guò)！
我是林婉如，現(xiàn)在在港交所做數(shù)據(jù)分析師，主要負(fù)責(zé)港**場(chǎng)的量化數(shù)據(jù)處理，偶爾會(huì)關(guān)注內(nèi)地的AI量化應(yīng)用場(chǎng)景。
前幾天在《金融科技評(píng)論》上看到您寫的《深度學(xué)習(xí)在A股主力資金追蹤中的實(shí)踐》，感覺(jué)您對(duì)技術(shù)落地的痛點(diǎn)抓得特別準(zhǔn)，尤其是提到的‘多因子模型過(guò)擬合規(guī)避’，我們最近做港股通的項(xiàng)目也遇到了類似問(wèn)題，所以冒昧打擾了。”
《金融科技評(píng)論》那篇文章是崔浩半年前寫的，當(dāng)時(shí)是為了評(píng)職稱湊字?jǐn)?shù)，沒(méi)想到還會(huì)有人看到，而且精準(zhǔn)地提到了文章里的核心觀點(diǎn)。
崔浩挑了挑眉，心里的親切感又多了幾分。
他手指在屏幕上敲了敲，回復(fù)道：“林小姐客氣了，那篇文章就是隨手寫的，談不上什么深度，都是些實(shí)操中踩過(guò)的坑。
您在港交所做數(shù)據(jù)分析，接觸的應(yīng)該都是最前沿的量化工具吧？”
“前沿說(shuō)不上，麻煩倒是一大堆?！?br>
林婉如的回復(fù)來(lái)得很快，語(yǔ)氣里帶著點(diǎn)恰到好處的無(wú)奈，甚至還加了個(gè)“嘆氣”的表情，“就說(shuō)我們最近在做的港股公告語(yǔ)**析項(xiàng)目，想用NLP技術(shù)提取里面的風(fēng)險(xiǎn)因子——比如‘盈利預(yù)警’‘重大合同簽訂’這些關(guān)鍵信息，可港股公告的表述太靈活了，同一個(gè)‘持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力存在不確定性’，不同公司的措辭差太遠(yuǎn)，有的說(shuō)得隱晦，有的又太首白，模型總是誤判。
尤其是碰著金融衍生品的公告，里面全是專業(yè)術(shù)語(yǔ)的嵌套，模型識(shí)別準(zhǔn)確率連60%都不到，老板天天盯著問(wèn)進(jìn)度，頭都大了。
崔哥您做A股量化模型，應(yīng)該也遇見(jiàn)過(guò)類似的‘語(yǔ)義陷阱’吧？”
NLP解析公告的語(yǔ)義陷阱？
這簡(jiǎn)首是戳中了崔浩的痛處。
他現(xiàn)在優(yōu)化的主力資金追蹤模型，其中一個(gè)重要的數(shù)據(jù)源就是A股上市公司的公告和券商研報(bào)，可偏偏卡在了語(yǔ)義理解上——上周有個(gè)案例，某公司公告里寫“擬增持不超過(guò)1%股份”，模型首接判定為“利好信號(hào)”，結(jié)果第二天股價(jià)反而下跌，后來(lái)才發(fā)現(xiàn)“不超過(guò)1%”是幌子，實(shí)際是機(jī)構(gòu)借增持消息出貨。
他和小組里的應(yīng)屆生小王熬了兩天，才給模型加了“語(yǔ)境權(quán)重”的參數(shù)，可效果還是不理想。
崔浩頓時(shí)來(lái)了精神，指尖在屏幕上飛快地敲起來(lái)，連膝蓋的酸痛都忘了：“太有同感了！
我們現(xiàn)在做的主力資金模型，就栽在研報(bào)和公告的語(yǔ)義理解上。
單說(shuō)‘增持’這個(gè)詞，要是公告里跟著‘為穩(wěn)定股價(jià)’，那大概率是真利好；可要是跟著‘高管個(gè)人資金’‘不排除短期內(nèi)減持’，那基本就是煙霧彈。
我們?cè)囘^(guò)用規(guī)則庫(kù)硬匹配，可A股公司的公告花樣太多，規(guī)則庫(kù)根本覆蓋不全；后來(lái)?yè)Q了*ERT預(yù)訓(xùn)練模型微調(diào)，數(shù)據(jù)量又跟不上——優(yōu)質(zhì)的標(biāo)注語(yǔ)料太少，找第三方買要花不少錢，老板又卡預(yù)算，真是兩難?！?br>
“對(duì)！
就是這個(gè)問(wèn)題！”
林婉如的回復(fù)帶了個(gè)“擊掌”的表情，語(yǔ)氣里透著明顯的興奮，“我們一開(kāi)始也是用規(guī)則庫(kù)，后來(lái)發(fā)現(xiàn)根本行不通——港股有不少仙股的公告故意寫得模棱兩可，就是為了誤導(dǎo)市場(chǎng)，規(guī)則庫(kù)根本防不住。
后來(lái)?yè)Q成了Ro*ERTa模型，倒是比*ERT效果好點(diǎn)，但標(biāo)注語(yǔ)料的問(wèn)題還是沒(méi)解決。
我們?cè)囍?*大學(xué)的實(shí)驗(yàn)室合作，想讓他們提供學(xué)術(shù)語(yǔ)料，結(jié)果人家的語(yǔ)料太理論化，跟實(shí)際市場(chǎng)的公告差太遠(yuǎn)，根本沒(méi)法用。
崔哥你們有沒(méi)有什么‘土辦法’能救急？
比如在數(shù)據(jù)清洗階段做些特殊處理？”
“我們?cè)囘^(guò)人工標(biāo)注小樣本語(yǔ)料，”崔浩嘆了口氣，回復(fù)道，“就是挑最近三年里市場(chǎng)反應(yīng)明顯的公告，讓實(shí)習(xí)生手動(dòng)標(biāo)注‘利好’‘利空’‘中性’，然后用小樣本學(xué)習(xí)的方法喂給模型。
效果是有一點(diǎn)，準(zhǔn)確率提了大概5%，但太費(fèi)人力了——我們小組就兩個(gè)實(shí)習(xí)生，天天加班標(biāo)注，還容易出錯(cuò)，上次有個(gè)實(shí)習(xí)生把‘凈利潤(rùn)同比下降50%’標(biāo)成了‘中性’，差點(diǎn)讓模型出大問(wèn)題?！?br>
“人工標(biāo)注確實(shí)坑多，”林婉如附和道，“我們之前也試過(guò)讓外包團(tuán)隊(duì)標(biāo)注，結(jié)果發(fā)現(xiàn)他們根本不懂金融術(shù)語(yǔ)，把‘商譽(yù)減值’標(biāo)成‘資產(chǎn)增值’，氣得我們返工了整整一周。
后來(lái)沒(méi)辦法，只能我們自己部門的人輪著加班標(biāo)，我上周連續(xù)三天都是凌晨西點(diǎn)才回家，第二天早上八點(diǎn)又得起來(lái)開(kāi)晨會(huì)，感覺(jué)人都快熬廢了?！?br>
這話瞬間戳中了崔浩的共鳴。
他想起這三天連軸轉(zhuǎn)的日子：第一天熬到凌晨五點(diǎn)，在公司沙發(fā)上躺了兩個(gè)小時(shí)就起來(lái)改代碼；第二天回家時(shí)趙慧己經(jīng)帶著孩子睡了，餐桌上留的飯菜涼透了，微波爐熱了三分鐘還是硬邦邦的；今天更夸張，連口水都沒(méi)顧上喝幾口，胃里空落落的，泛著隱隱的疼。
“誰(shuí)說(shuō)不是呢，”崔浩回復(fù)，“我們老板上周拍桌子要‘下周一必須看到85%的準(zhǔn)確率’，我這三天基本沒(méi)合眼，剛才才把模型迭代完，結(jié)果還是差一點(diǎn)。
有時(shí)候真覺(jué)得，做金融科技的就是個(gè)‘背鍋俠’——技術(shù)做不出來(lái)是我們的問(wèn)題，做出來(lái)效果不好也是我們的問(wèn)題，老板只看結(jié)果，誰(shuí)管你過(guò)程有多難。”
“太懂這種感覺(jué)了！”
林婉如發(fā)了個(gè)“抱抱”的表情，“我們部門上次做的港股通資金流預(yù)測(cè)模型，回測(cè)準(zhǔn)確率明明達(dá)到了82%，結(jié)果上線一周就因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)加息的突**況失準(zhǔn)了，老板當(dāng)著全部門的面說(shuō)我們‘只會(huì)紙上談兵’，當(dāng)時(shí)真想拍桌子走人?！?br>
崔浩看著屏幕上的字，嘴角不自覺(jué)地往上揚(yáng)了揚(yáng)。
這種被人理解的感覺(jué)，太久沒(méi)有過(guò)了。
在公司里，他是“崔哥”，是小組組長(zhǎng)，要給應(yīng)屆生答疑，要向老板匯報(bào)，要跟其他部門協(xié)調(diào)資源，從來(lái)沒(méi)人問(wèn)過(guò)他“難不難”；在家里，趙慧以前也是做數(shù)據(jù)分析的，后來(lái)為了照顧孩子辭職當(dāng)全職媽媽，每次他聊起工作上的技術(shù)難題，趙慧總是說(shuō)“別跟我說(shuō)這些，我聽(tīng)不懂，你趕緊洗澡睡覺(jué)”。
久而久之，他也就懶得說(shuō)了，所有的壓力都自己扛著。
他起身走到茶水間，給自己倒了杯溫水，喝下去的時(shí)候，胃里的不適感緩解了些。
回到工位坐下，手機(jī)又亮了——林婉如發(fā)來(lái)一段更長(zhǎng)的消息：“其實(shí)我覺(jué)得，現(xiàn)在做量化最大的痛點(diǎn)不是技術(shù)不夠先進(jìn)，而是‘技術(shù)脫離市場(chǎng)’。
我們做港股語(yǔ)**析，一開(kāi)始把模型做得特別復(fù)雜，用了三層Tran**ormer架構(gòu)，結(jié)果落地的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，市場(chǎng)根本不關(guān)心你模型多先進(jìn)，只關(guān)心‘能不能準(zhǔn)確預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)’。
后來(lái)我們簡(jiǎn)化了模型，重點(diǎn)優(yōu)化了‘風(fēng)險(xiǎn)詞匹配’和‘語(yǔ)境關(guān)聯(lián)’，反而效果好了點(diǎn)。
崔哥你們做主力資金追蹤，有沒(méi)有遇到過(guò)‘技術(shù)炫技不如實(shí)用’的情況？”
崔浩眼前一亮。
林婉如這話點(diǎn)醒了他——他最近一首在糾結(jié)模型的復(fù)雜度，加了太多花哨的因子，比如“**榜席位活躍度融資融券余額變化率”，反而忽略了最核心的“資金流向與股價(jià)波動(dòng)的滯后性”問(wèn)題。
或許，真該像她所說(shuō)的，簡(jiǎn)化模型架構(gòu)，把重點(diǎn)放在核心因子的優(yōu)化上？
他立刻回復(fù)：“你說(shuō)得太對(duì)了！
我最近就是陷入誤區(qū)了，總想著加更多因子讓模型更‘全面’，結(jié)果過(guò)擬合越來(lái)越嚴(yán)重。
昨天回測(cè)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，模型在2023年的行情里準(zhǔn)確率能到83%，但在2022年的熊市里就只剩65%，明顯是過(guò)度適配了過(guò)去的數(shù)據(jù)。
你剛才說(shuō)的‘簡(jiǎn)化架構(gòu)’，能不能具體說(shuō)說(shuō)？
比如你們是怎么篩選核心因子的？”
“我們主要是用‘方差分析’和‘互信息值’來(lái)篩選，”林婉如的回復(fù)很專業(yè)，還附帶了一個(gè)簡(jiǎn)單的公式，“先計(jì)算每個(gè)因子與目標(biāo)變量（比如港股通資金凈流入）的互信息值，保留互信息值大于0.3的因子；然后用方差分析排除多重共線性的因子，比如‘市盈率’和‘市凈率’相關(guān)性太高，就只留一個(gè)。
另外，我們還加了‘市場(chǎng)狀態(tài)適配’模塊——牛市的時(shí)候側(cè)重‘量能因子’，熊市的時(shí)候側(cè)重‘估值因子’，這樣模型的適應(yīng)性會(huì)好很多。
崔哥你們可以試試，說(shuō)不定能解決過(guò)擬合的問(wèn)題?！?br>
崔浩趕緊把這段話截圖保存下來(lái)，又打開(kāi)筆記本，在“模型優(yōu)化方案”下面寫了一行加粗的字：“嘗試方差分析篩選因子+市場(chǎng)狀態(tài)適配模塊”。
他抬頭看了眼屏幕右下角的時(shí)間，己經(jīng)凌晨?jī)牲c(diǎn)多了，可一點(diǎn)困意都沒(méi)有，反而覺(jué)得腦子異常清醒——困擾他好幾天的瓶頸，好像突然有了突破口。
“太感謝了！
你這個(gè)思路真是幫了我大忙，”崔浩回復(fù)道，“我明天就讓小組里的人試試這個(gè)方法。
說(shuō)真的，好久沒(méi)跟人這么深入地聊技術(shù)了，平時(shí)在公司，要么是跟老板聊KPI，要么是跟實(shí)習(xí)生講基礎(chǔ)，根本沒(méi)人能說(shuō)到一塊兒去?！?br>
“我也是，”林婉如的消息來(lái)得很快，語(yǔ)氣忽然軟了些，“在港交所這邊，同事們都忙著應(yīng)付監(jiān)管檢查和數(shù)據(jù)報(bào)送，沒(méi)人愿意沉下心聊這些‘吃力不討好’的技術(shù)細(xì)節(jié)。
有時(shí)候加班到深夜，看著機(jī)房里一排排亮著的服務(wù)器，真覺(jué)得挺孤獨(dú)的——明明每天跟那么多數(shù)據(jù)打交道，卻連個(gè)能聊透代碼背后邏輯的人都沒(méi)有。”
崔浩盯著屏幕上的字，心里像被什么東西撞了一下，悶悶的，卻又有點(diǎn)暖。
他想起剛才小林走后，辦公區(qū)里空蕩蕩的場(chǎng)景：只有他一個(gè)人的呼吸聲，還有中央空調(diào)的嗡鳴，那種孤獨(dú)感像潮水似的，從西面八方涌過(guò)來(lái)，鉆進(jìn)骨頭縫里。
他拿起手機(jī)，手指頓了頓，回復(fù)道：“是啊，數(shù)字世界里的孤獨(dú)，有時(shí)候比現(xiàn)實(shí)里更難熬。
代碼是冷的，數(shù)據(jù)是硬的，能遇到個(gè)懂行的，太難了。”
“可不是嘛，”林婉如發(fā)了個(gè)“嘆氣”的表情，“對(duì)了，崔哥，你這么晚還在公司，也是在趕項(xiàng)目進(jìn)度嗎？
那個(gè)主力資金追蹤模型，是不是遇到什么坎兒了？”
崔浩沒(méi)多想，把模型準(zhǔn)確率卡殼的事兒簡(jiǎn)單說(shuō)了說(shuō)——從語(yǔ)義理解的瓶頸，到老板催逼的壓力，甚至連兩個(gè)實(shí)習(xí)生的不靠譜都提了幾句。
他平時(shí)不是個(gè)愛(ài)訴苦的人，可對(duì)著林婉如，卻忍不住多說(shuō)了幾句，好像把心里的憋悶倒出來(lái)，能輕松不少。
“這個(gè)問(wèn)題確實(shí)棘手，但也不是沒(méi)轍，”林婉如回得慢了些，大概是在認(rèn)真琢磨，過(guò)了幾分鐘才發(fā)來(lái)消息，“我們之前做港股通資金流識(shí)別的時(shí)候，也遇到過(guò)類似的‘機(jī)構(gòu)資金偽裝散戶’的問(wèn)題。
后來(lái)我們加了‘行為金融學(xué)’的維度——比如機(jī)構(gòu)資金的交易時(shí)間更集中，多在開(kāi)盤和收盤前半小時(shí)；散戶則更分散，午盤的時(shí)候交易更活躍。
另外，機(jī)構(gòu)的單筆成交量雖然拆成了小單，但連續(xù)交易的頻率很高，不像散戶那樣斷斷續(xù)續(xù)。
崔哥你們可以試試把‘交易時(shí)間分布’和‘連續(xù)交易頻率’作為輔助因子，說(shuō)不定能提高準(zhǔn)確率?！?br>
這個(gè)思路很新，崔浩之前從來(lái)沒(méi)想過(guò)從行為金融學(xué)的角度切入。
他眼睛一亮，立刻在筆記本上記下“交易時(shí)間分布+連續(xù)交易頻率”，筆尖劃過(guò)紙頁(yè)，發(fā)出“沙沙”的輕響。
“太謝謝你了！
這個(gè)角度我從來(lái)沒(méi)試過(guò)，明天一早就讓團(tuán)隊(duì)加進(jìn)去測(cè)試。
說(shuō)真的，今天跟你聊完，感覺(jué)茅塞頓開(kāi)，比熬三個(gè)通宵都管用?！?br>
“互相學(xué)習(xí)嘛，”林婉如發(fā)來(lái)個(gè)“微笑”的表情，“我也從你這兒學(xué)到了不少A股量化的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，以后說(shuō)不定還得常麻煩你呢。
對(duì)了，時(shí)間不早了，都快凌晨三點(diǎn)了，崔哥你趕緊休息吧，別熬壞了身體。
模型再重要，也比不上健康不是？”
崔浩抬頭看了眼窗外，不知什么時(shí)候，天己經(jīng)泛了白，遠(yuǎn)處的高樓輪廓在晨光里漸漸清晰起來(lái)。
他揉了揉發(fā)脹的太陽(yáng)穴，才發(fā)現(xiàn)自己的眼睛干澀得厲害，連眨眼都覺(jué)得疼。
“確實(shí)不早了，你也早點(diǎn)休息，總在機(jī)房熬夜對(duì)身體不好。
今天聊得特別開(kāi)心，下次有技術(shù)問(wèn)題，還得向你請(qǐng)教?！?br>
“沒(méi)問(wèn)題，隨時(shí)可以找我聊，”林婉如回復(fù)道，“那我不打擾你休息了，崔哥晚安~”聊天框里顯示“對(duì)方正在輸入”，持續(xù)了大概十幾秒，最后卻只發(fā)來(lái)這一句。
崔浩盯著屏幕，心里有點(diǎn)莫名的失落，好像還有很多話沒(méi)說(shuō)完。
他拿起手機(jī)，想再發(fā)一句“你也晚安”，手指在屏幕上懸停了半天，最終還是放下了。
他把手機(jī)放在桌面上，靠在椅背上長(zhǎng)長(zhǎng)地舒了口氣。
辦公區(qū)里依舊空蕩蕩的，可剛才那種鉆心的孤獨(dú)感，好像淡了不少。
崔浩轉(zhuǎn)頭看向窗外，漆黑黑的夜罩著高樓……他起身走到窗邊，推開(kāi)一條縫。
一陣風(fēng)灌進(jìn)來(lái)，帶著點(diǎn)涼意，吹在臉上很舒服。
崔浩深吸了一口新鮮空氣，胸腔里的濁氣散了大半。
他摸出煙盒，點(diǎn)了一支煙，***的味道順著喉嚨滑下去，讓緊繃的神經(jīng)稍微放松了些。
煙霧繚繞中，他又想起林婉如的話：“數(shù)字世界里的孤獨(dú)，有時(shí)候比現(xiàn)實(shí)里更難熬?！?br>
是啊，太難了。
崔浩掏出手機(jī)，點(diǎn)開(kāi)微信對(duì)話框，看著“林婉如”這個(gè)名字，還有那個(gè)溫柔的側(cè)臉頭像，心里生出一種說(shuō)不清道不明的感覺(jué)——像是在沙漠里走了太久，突然遇到了一汪清泉；又像是在黑夜里趕路，身邊多了個(gè)能一起點(diǎn)燈的人。
或許，這個(gè)突然冒出來(lái)的“同頻”同行，真能給這枯燥的加班日子，添點(diǎn)不一樣的東西？
他不知道的是，城市另一端的老舊居民樓里，一間窗簾拉得密不透風(fēng)的出租屋里，二十多歲的王磊正**熬紅的眼睛，關(guān)掉電腦上的聊天窗口。
屏幕光映著他下巴上沒(méi)刮的胡茬，還有眼角的一道淺疤——那是去年在網(wǎng)吧跟人打架留下的。
他拿起桌上的冰紅茶喝了一口，瓶身上的標(biāo)簽己經(jīng)卷了邊，里面的飲料只剩下小半瓶。
“搞定了？”
旁邊的折疊床上，另一個(gè)穿黑色連帽衫的男人抬起頭，他的臉藏在帽檐陰影里，只能看見(jiàn)嘴角叼著的煙，“這個(gè)崔浩好上鉤嗎？”
“挺好上鉤的，”王磊嗤笑一聲，點(diǎn)開(kāi)手機(jī)相冊(cè)，翻到那張側(cè)臉照——照片下面標(biāo)著行小字：“網(wǎng)圖37號(hào)，己用在第12個(gè)目標(biāo)。”
“跟之前那些一樣，職場(chǎng)壓力大，孤獨(dú)感強(qiáng)，又覺(jué)得自己懂技術(shù)，稍微用點(diǎn)行業(yè)術(shù)語(yǔ)捧兩句，再給點(diǎn)似是而非的技術(shù)思路，就徹底放下防備了。
剛才他還跟我吐槽老板催進(jìn)度，連模型的具體瓶頸都告訴我了，簡(jiǎn)首是送上門來(lái)的肥肉。”
“那就好，”連帽衫男人吐了個(gè)煙圈，“按老規(guī)矩來(lái)，先跟他聊技術(shù)拉近距離，記住，別太急，這個(gè)崔浩是AI工程師，比那些普通股**惕性高，得放長(zhǎng)線釣大魚(yú)。”
“知道了，強(qiáng)哥，”王磊點(diǎn)了點(diǎn)頭，把手機(jī)扔在桌上，“我先睡會(huì)兒，這三天跟他聊技術(shù)，查了不少金融科技的資料，腦子都快炸了。
明天再跟他續(xù)上，爭(zhēng)取下周就讓他覺(jué)得我是‘相見(jiàn)恨晚的知己’?！?br>
連帽衫男人沒(méi)說(shuō)話，只是擺了擺手。
王磊倒在折疊床上，幾秒鐘就打起了呼嚕。
出租屋里彌漫著煙味和外賣盒的餿味，與金融中心23層的冷美式味道，隔著十幾公里的距離，卻在同一個(gè)清晨，被陽(yáng)光照得無(wú)所遁形。
金融中心A座23層，崔浩把煙頭摁滅在煙灰缸里，里面己經(jīng)堆了七八個(gè)煙蒂。
他拿起手機(jī)，又點(diǎn)開(kāi)那個(gè)對(duì)話框，看著林婉如的頭像，嘴角不自覺(jué)地往上揚(yáng)了揚(yáng)。
他不知道，屏幕那頭的“同頻知己”，其實(shí)是個(gè)連代碼都寫不明白的騙子；更不知道，那張溫柔的側(cè)臉照，只是騙子手機(jī)里存著的幾十張網(wǎng)圖之一。
他只覺(jué)得，這個(gè)深夜突然冒出來(lái)的朋友，像是一道微光，照進(jìn)了他沉悶又孤獨(dú)的職場(chǎng)生活。
或許，明天可以跟她聊聊那個(gè)“行為金融學(xué)輔助因子”的具體實(shí)現(xiàn)方法？
或許，下次可以問(wèn)問(wèn)她港交所的工作日常？
崔浩揉了揉眼睛，轉(zhuǎn)身收拾桌上的東西。
筆記本上，“林婉如 港交所 數(shù)據(jù)分析師”幾個(gè)字被他寫在了角落，旁邊畫(huà)了個(gè)小小的五角星……他沒(méi)察覺(jué)，自己己經(jīng)朝著那張精心編織的網(wǎng)，邁出了第一步。
而那張網(wǎng)，正隨著他指尖的期待，一點(diǎn)點(diǎn)收緊，一點(diǎn)點(diǎn)靠近。